セミナー

談話会

タイトル	Prediction with noisy anticipation and its application in finance
開催日時	2014年10月22日 17：00-18：00
主催者
講演者	関根 順 氏 （大阪大学大学院基礎工学研究科）
場所	矢上キャンパス 14棟631A/B
内容	古典的な確率フィルタリング・予測問題においては、隠れたシステム（シグナル）過程を、ノイズ付観測過程から得られる部分情報系を基にして推測・予測する。本研究では、異なる状況を取り扱う。すなわち、情報系はシステム過程とその未来に関する情報を含んだノイズ付予想過程から生成されるものとし、この拡大された情報系を基にした予測問題を考える。数理ファイナンスへの応用として、予想情報を含んだ資産価格モデルを提示する。
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