セミナー

談話会

タイトル	年金数理・金融工学・時系列解析の融合研究について
開催日時	2014年7月25日 17：00-18：00
主催者
講演者	白石　博　氏 　(慶應義塾大学)
場所	矢上キャンパス 14棟631A/B
内容	GPIF(Government Pension Investment Fund;(独立行政法人) 年金積立金管理運用)と行った共同研究について紹介する。 GPIFは厚生年金等の年金積立金を管理・運用している機関であり、その資産総額は世界一の規模を誇る。本講演では、GPIFが管理・運用している巨額な資産について、国内債券/外国債券/国内株式/外国株式/現金の5つのカテゴリーへの最適な資産配分割合（ポートフォリオ）を考える。その際、年金数理の理論を用いた将来の積立金維持についての仕組みや資産運用に関する金融工学の考え方および各資産について想定した時系列モデルについて解説する。
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